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991.
992.
993.
Long‐horizon predictive regressions in finance pose formidable econometric problems when estimated using available sample sizes. Hodrick in 1992 proposed a remedy that is based on running a reverse regression of short‐horizon returns on the long‐run mean of the predictor. Unfortunately, this only allows the null of no predictability to be tested, and assumes stationary regressors. In this paper, we revisit long‐horizon forecasting from reverse regressions, and argue that reverse regression methods avoid serious size distortions in long‐horizon predictive regressions, even when there is some predictability and/or near unit roots. Meanwhile, the reverse regression methodology has the practical advantage of being easily applicable when there are many predictors. We apply these methods to forecasting excess bond returns using the term structure of forward rates, and find that there is indeed some return forecastability. However, confidence intervals for the coefficients of the predictive regressions are about twice as wide as those obtained with the conventional approach to inference. We also include an application to forecasting excess stock returns. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
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政府宏观经济管控目标具有多重性,包括保持社会总供给与总需求的平衡,促进经济再生产各环节及各产业、地区间的协调,不断提高人民生活水平调节社会分配,保护生态环境和自然资源,实现经济长期发展的良性循环和社会进步等,还包括经济目标"效率"和社会目标"均等"。宏观经济管理、调控和干预是三个既有联系又有区别的概念,而管控应当说包涵了三方面内容。管控的基本内容和手段实际也是市场机制调节功能的有机组成,客观上要求宏观经济调节机制必须通过市场机制起作用。 相似文献
996.
基于蓝海战略的中小型第三方物流企业分析 总被引:1,自引:0,他引:1
第三方物流在我国已经有十多年的发展历史,虽然企业数量有所增长,但多数都是中小型企业,并没有拓展相应的物流市场。主要针对我国目前第三方物流市场需求严重不足的现象,运用蓝海战略的两个重要战略分析工具:战略布局图和四步动作框架进行分析,重建买方价值,并提出了我国中小型第三方物流企业的发展建议。 相似文献
997.
Li Wei 《中国对外贸易(英文版)》2010,(19):40-43
Beijing officially aims to cut the energy intensity (EI) of China's economy by 20% by end- 2010 compared with the level at end-2005. "Ibis creates a big challenge for the final four months of 2010. If one assumes that most genuine efficiency gains take time to implement, 相似文献
998.
本文研究了加热温度、保温时间等工艺参数对Q370R压力容器板性能的影响,并制定了合理的生产工艺. 相似文献
999.
Wei‐Han Liu 《期货市场杂志》2010,30(9):897-908
This study employs L‐comoments introduced by Serfling and Xiao (2007) into portfolio Value‐at‐Risk estimation through two models: the Cornish–Fisher expansion (Draper, N. R. & Tierney, D. E., 1973) and modified VaR (Zangari, P., 1996). Backtesting outcomes indicate that modified VaR outperforms and L‐comoments give better estimates of portfolio skewness and excess kurtosis than do classical central moments in modeling heavy‐tailed distributions. © 2009 Wiley Periodicals, Inc. Jrl Fut Mark 30:897–908, 2010 相似文献
1000.